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风险评价中概念性模型
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  • 授权方式:资料共享
  • 发布时间:2010-12-16
  • 资料类型:RAR
  • 资料大小:148 KB
  • 资料分类:水利工程
  • 运行环境:WinXp,Win2003,WinVista,Win ;
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风险评价中概念性模型
  本书综合运用风险价值理论、市场微观结构理论、动态优化理论、风险偏好理论、随机过程和统计学等理论方法,将La-VaR模型从单期扩展为多期,从单资产推广到资产组合,由外生性风险拓展为内生性风险,建立了一系列综合地计量市场风险和流动性风险的La-VaR模型。在多期La-VaR模型的研究中,本书将确定性等价效用和风险偏好引入模型,通过优化出清策略,得到最优出清轨迹和最优La-VaR,并修正了传统VaR模型基于平方根法则计量多期风险的缺陷。本书的研究为VaR找到了更为现实的理论基础,拓展其应用领域,更全面地计量金融资产实际的风险暴露,其研究成果对风险管理具有现实的理论意义和良好的应用价值。